Обстоятельства попадания будущего маршала в армию известны только с его слов. К началу Первой Мировой войны ему было всего 16 лет, и призыву он не подлежал. По его словам, он тайком пробрался в один из эшелонов, идущих на фронт. В то время так делали многие подростки, и обычно это заканчивалось тем, что на первой станции их ссаживали с поезда и отправляли обратно. Но Малиновский все же остался в армии и попал в 256-й Елисаветградский пехотный полк. Стоит отметить, что и здесь биография Малиновского нетипична. Он оказался одним из нескольких сотен российских подданных, кто прошёл войну от самого начала и до самого конца - до ноября 1918-го года. Это произошло благодаря службе в Русском экспедиционном корпусе во Франции. Малиновский, уже имевший георгиевский крест и к тому же знавший французский язык, был зачислен в состав подразделения и отправлен на западный фронт. После февральской революции в полку произошел раскол. Часть солдат поддержали временное правительство, другая часть наотрез отказалась подчиняться офицерам и воевать дальше и требовала отправки домой. Конфликтующие стороны разместились в разных лагерях и в конце концов дело дошло до вооруженного противостояния. Бунтовщиков пришлось усмирять силой оружия в сентябре 1917-го года. По опубликованным данным, Малиновский был единственным крупным советским военачальником Великой Отечественной, который свободно разговаривал на нескольких европейских языках. Особенно хорошо владел французским и испанским. В 1937-1938 годах Малиновский находился в Испании в качестве военного советника во время испанской Гражданской войны, где разрабатывал боевые операции против франкистов, за что был награждён двумя советскими орденами.